Tóm lược
Hàm ODDFPRICE trong Excel trả về giá trên mệnh giá 100 đô la của một chứng khoán có khoảng thời gian đầu kỳ lạ (không thường xuyên).Mục đích
Nhận giá mỗi kỳ lẻ 100 đô la đầu tiênGiá trị trả lại
Giá trái phiếuCú pháp
= ODDFPRICE (sd, md, id, fd, rate, yld, redem, freq, (cơ sở))Tranh luận
- sd - Ngày thanh toán của chứng khoán.
- md - Ngày đáo hạn của chứng khoán.
- id - Ngày phát hành chứng khoán.
- fd - Ngày phiếu giảm giá đầu tiên.
- tỷ lệ - Tỷ lệ phiếu giảm giá hàng năm của chứng khoán.
- yld - Tỷ suất lợi nhuận yêu cầu hàng năm.
- redem - Giá trị quy đổi trên mệnh giá $ 100.
- freq - Thanh toán phiếu thưởng mỗi năm (hàng năm = 1, nửa năm = 2; hàng quý = 4).
- cơ sở - (tùy chọn) Cơ sở đếm ngày (xem bên dưới, mặc định = 0).
Phiên bản
Excel 2003Ghi chú sử dụng
Một số trái phiếu có kỳ hạn đầu tiên hoặc kỳ cuối không thường xuyên, do đó, việc thanh toán lãi suất không phù hợp với lịch trình bình thường. Để tính giá trái phiếu có kỳ hạn đầu tiên không thường xuyên, bạn có thể sử dụng hàm ODDFPRICE. Hàm ODDFPRICE trả về giá trên mệnh giá $ 100 của một chứng khoán có chu kỳ đầu tiên không đều (ngắn hoặc dài).
Thí dụ
Giả sử chúng ta cần tính giá trên mệnh giá 100 đô la của trái phiếu có ngày phiếu giảm giá đầu tiên là 15 tháng 2 năm 2019. Trái phiếu được phát hành vào ngày 1 tháng 12 năm 2018, đáo hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2022 và trả lãi suất coupon là 5% với mức sinh lời yêu cầu là 6%. Các khoản thanh toán là nửa năm một lần, cơ sở tính ngày là 30/360 Hoa Kỳ và giá trị quy đổi là 100 đô la. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F5 là:
=ODDFPRICE(C9,C11,C8,C10,C6,C7,C5,C12,C13)
Với các đầu vào này, hàm ODDFPRICE trả về 97,26, với định dạng số đơn vị tiền tệ được áp dụng.
Nhập ngày tháng
Trong Excel, ngày tháng là số sê-ri. Nói chung, cách tốt nhất để nhập ngày hợp lệ là sử dụng tham chiếu ô, như được minh họa trong ví dụ. Để nhập ngày hợp lệ trực tiếp bên trong một hàm, bạn có thể sử dụng hàm DATE. Để minh họa, công thức dưới đây có tất cả các giá trị được mã hóa cứng. Hàm DATE được sử dụng để cung cấp từng ngày trong số bốn ngày bắt buộc:
=ODDFPRICE(DATE(2019,2,1),DATE(2022,2,15),DATE(2018,12,1),DATE(2019,2,15),0.05,0.06,100,2,0)
Nền tảng
Đối số cơ sở kiểm soát cách tính ngày. Hàm ODDFPRICE cho phép 5 tùy chọn (0-4) và mặc định là 0, chỉ định cơ sở 30/360 của Hoa Kỳ. Bài viết này trên wikipedia cung cấp giải thích chi tiết về các quy ước có sẵn.
| Nền tảng | Số ngày |
|---|---|
| 0 hoặc bị bỏ qua | Hoa Kỳ (NASD) 30/360 |
| 1 | Thực tế / thực tế |
| 2 | Thực tế / 360 |
| 3 | Thực tế / 365 |
| 4 | Châu Âu 30/360 |
Ghi chú
- Trong Excel, ngày tháng là số sê-ri.
- Tất cả các ngày, cộng với tần suất và cơ sở, được cắt ngắn thành số nguyên.
- Nếu ngày tháng không hợp lệ (tức là không phải ngày thực tế) thì hàm ODDFPRICE trả về lỗi #VALUE!
- ODDFPRICE trả về #NUM khi:
- (đáo hạn> first_coupon> quyết toán> vấn đề) không đúng
- Đáo hạn không tuân theo khoảng tần suất wrt ngày phiếu thưởng cuối cùng
- Cơ sở nằm ngoài phạm vi
